Fourier Spectral Methods for Some Linear Stochastic Space-Fractional Partial Differential Equations

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Fourier spectral methods for fractional-in-space reaction-diffusion equations

Fractional differential equations are becoming increasingly used as a powerful modelling approach for understanding the many aspects of nonlocality and spatial heterogeneity. However, the numerical approximation of these models is computationally demanding and imposes a number of computational constraints. In this paper, we introduce Fourier spectral methods as an attractive and easy-to-code al...

متن کامل

global results on some nonlinear partial differential equations for direct and inverse problems

در این رساله به بررسی رفتار جواب های رده ای از معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی در دامنه های کراندار می پردازیم . این معادلات به فرم نیم-خطی و غیر خطی برای مسایل مستقیم و معکوس مورد مطالعه قرار می گیرند . به ویژه، تاثیر شرایط مختلف فیزیکی را در مساله، نظیر وجود موانع و منابع، پراکندگی و چسبندگی در معادلات موج و گرما بررسی می کنیم و به دنبال شرایطی می گردیم که متضمن وجود سراسری یا عدم وجود سراسر...

Some linear fractional stochastic equations

Using the multiple stochastic integrals we prove an existence and uniqueness result for a linear stochastic equation driven by the fractional Brownian motion with any Hurst parameter. We study both the one parameter and two parameter cases. When the drift is zero, we show that in the one-parameter case the solution in an exponential, thus positive, function while in the two-parameter settings t...

متن کامل

Spectral Methods for Tempered Fractional Differential Equations

In this paper, we first introduce fractional integral spaces, which possess some features: (i) when 0 < α < 1, functions in these spaces are not required to be zero on the boundary; (ii)the tempered fractional operators are equivalent to the Riemann-Liouville operator in the sense of the norm. Spectral Galerkin and Petrov-Galerkin methods for tempered fractional advection problems and tempered ...

متن کامل

Estimation for some stochastic partial differential equations

Stochastic partial differential equations (SPDE) are used for stochastic modelling, for instance, in the study of neuronal behaviour in neurophysiology and in building stochastic models for turbulence. Huebner, Khasminskii and Rozovskii (1993) started the investigation of the maximum likelihood estimation of the parameters involved in two types of SPDE’s and extended their results for a class o...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Mathematics

سال: 2016

ISSN: 2227-7390

DOI: 10.3390/math4030045